PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPOG.L returned 17.49%/yr vs 31.39%/yr for NRJL.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
36.32%
6 месяцев
132.36%
1 год
205.26%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%30.35%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%

Correlation

The correlation between SPOG.L and NRJL.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.23

The correlation between SPOG.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и NRJL.L

Секторы
SPOG.L
NRJL.L

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

46.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

31.6%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

NRJL.L
10.9%

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

NRJL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

SPOG.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

SPOG.L

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

SPOG.L

-

NRJL.L
46.9%

Недвижимость

SPOG.L

-

NRJL.L

-

Технологии

SPOG.L

-

NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

NRJL.L
31.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

SPOG.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.85

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
10.58

-8.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

2.46

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

23.97

-21.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

85.38

-79.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа NRJL.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.85

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.67

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и NRJL.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-51.06%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-8.51%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-40.91%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-51.06%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-2.51%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-22.13%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

2.39%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и NRJL.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

7.66%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

54.66%

-31.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

71.66%

-44.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

45.42%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

43.84%

-11.91%

Сравнение комиссий SPOG.L и NRJL.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и NRJL.L

SPOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and NRJL.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPOG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPOG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор