PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds from iShares - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 12.64%/yr for INRG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 39.09%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям INRG.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.64% соответственно.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%-33.93%4.75%-17.09%-12.48%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%5.52%-23.71%135.23%39.22%-2.66%10.46%

Correlation

The correlation between SPOG.L and INRG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.35

The correlation between SPOG.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и INRG.L

Секторы
SPOG.L
INRG.L

Энергетика

100.0%
24.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

33.7%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
INRG.L
24.7%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

INRG.L
1.3%

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

INRG.L

-

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

INRG.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

INRG.L

-

Финансовые услуги

SPOG.L

-

INRG.L

-

Здравоохранение

SPOG.L

-

INRG.L

-

Промышленность

SPOG.L

-

INRG.L
28.3%

Недвижимость

SPOG.L

-

INRG.L

-

Технологии

SPOG.L

-

INRG.L
10.5%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

INRG.L
33.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.42

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.38

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

6.64

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

19.87

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.42

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.11

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.02

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и INRG.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-85.09%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-12.38%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-44.29%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-57.38%

+24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-65.47%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-27.35%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-56.54%

+30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.15%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и INRG.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеют волатильность 9.48% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

9.58%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

17.61%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

24.04%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

24.80%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

25.33%

+6.60%

Сравнение комиссий SPOG.L и INRG.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и INRG.L

SPOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and INRG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPOG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPOG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор