PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с ENGW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPOG.L returned 11.49%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%11.48%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%

Correlation

The correlation between SPOG.L and ENGW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between SPOG.L and ENGW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с CEMT.DEENGW.L с GUNR

Доходность на риск

SPOG.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.30

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.76

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.34

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

11.05

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ENGW.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.30

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.61

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и ENGW.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-21.65%

-54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-14.56%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-21.40%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-7.57%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-8.76%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.41%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и ENGW.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.05%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

18.04%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

21.21%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

22.79%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

22.79%

+9.14%

Сравнение комиссий SPOG.L и ENGW.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и ENGW.L

Ни SPOG.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and ENGW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор