PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPOG.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 22.61%/yr for CNDX.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 22.61% соответственно.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
19.02%
1 год
42.53%
3 года*
25.03%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%-33.93%4.75%-17.09%-12.48%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.14%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between SPOG.L and CNDX.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.28

The correlation between SPOG.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и CNDX.L

Секторы
SPOG.L
CNDX.L

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

57.3%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
CNDX.L
0.5%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

CNDX.L
1.1%

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

CNDX.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

CNDX.L
6.9%

Финансовые услуги

SPOG.L

-

CNDX.L
0.2%

Здравоохранение

SPOG.L

-

CNDX.L
3.8%

Промышленность

SPOG.L

-

CNDX.L
2.8%

Недвижимость

SPOG.L

-

CNDX.L
0.1%

Технологии

SPOG.L

-

CNDX.L
57.3%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

CNDX.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.66

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.56

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.77

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

10.74

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.66

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.17

-1.03

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и CNDX.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-27.74%

-48.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-11.11%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-24.37%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-27.74%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-27.74%

-44.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

0.00%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-4.72%

-21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.93%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и CNDX.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

4.87%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

11.61%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

15.74%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

20.08%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

20.20%

+11.73%

Сравнение комиссий SPOG.L и CNDX.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и CNDX.L

Ни SPOG.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and CNDX.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SPOG.L is categorized as Energy Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор