PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPMD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD.L returned 8.91%/yr vs 20.33%/yr for IUES.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPMD.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности SPMD.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD.L показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.

SPMD.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.38%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD.L и IUES.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		4.17%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-12.36%

Correlation

The correlation between SPMD.L and IUES.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.37

The correlation between SPMD.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMD.L и IUES.L

Секторы
SPMD.L
IUES.L

Технологии

29.0%

-

Финансовые услуги

17.8%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Потребительский защитный сектор

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Промышленность

5.7%

-

Энергетика

5.2%
100.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

SPMD.L
29.0%
IUES.L

-

Финансовые услуги

SPMD.L
17.8%
IUES.L

-

Здравоохранение

SPMD.L
13.3%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

SPMD.L
10.4%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

SPMD.L
6.9%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

SPMD.L
6.5%
IUES.L

-

Промышленность

SPMD.L
5.7%
IUES.L

-

Энергетика

SPMD.L
5.2%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

SPMD.L
2.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

SPMD.L
2.3%
IUES.L

-

Недвижимость

SPMD.L
0.2%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с LGLVSPMD.L с SPYSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

SPMD.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMD.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.12

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.64

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.18

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

9.97

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMD.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.12

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SPMD.L и IUES.L

Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMD.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-66.78%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-14.49%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-20.90%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-27.98%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.45%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-14.21%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.63%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 2.06%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMD.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

8.13%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

18.58%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

21.81%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

26.72%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

28.49%

-13.86%

Сравнение комиссий SPMD.L и IUES.L

SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD.L и IUES.L

Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPMD.L and IUES.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.

SPMD.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for SPMD.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор