PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLW.L с UC13.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLW.L с UC13.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L).

SPLW.L и UC13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и UC13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и UC13.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-4.22%17.76%25.12%25.96%-18.69%10.04%
Разные валюты инструментов

SPLW.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у UC13.L с доходностью -4.22%.

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC13.L

1 день
2.26%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.07%
1 год
18.19%
3 года*
18.73%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с BNDSPLW.L с VOOSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSPX.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с IISU.LSPLW.L с IUCM.L
Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с VOOUC13.L с SPYUC13.L с CSPX.LUC13.L с SPXP.LUC13.L с I500.LUC13.L с IISU.L

Сравнение комиссий SPLW.L и UC13.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

SPLW.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLW.LUC13.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.13

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.64

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.96

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

8.07

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLW.L vs. UC13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа UC13.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и UC13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLW.LUC13.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.13

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и UC13.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и UC13.L

SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		1.08%0.96%0.99%1.16%1.22%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и UC13.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки UC13.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и UC13.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLW.LUC13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-25.59%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.72%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.94%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.36%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.14%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и UC13.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLW.LUC13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.44%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.70%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.16%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.79%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

16.22%

-3.92%