PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и SGLS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%22.71%17.37%-11.75%-3.17%
Разные валюты инструментов

SPLW.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий SPLW.L и SGLS.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.88

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

2.37

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.69

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

9.61

-9.71

SPLW.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.88

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.42

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и SGLS.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и SGLS.L

Ни SPLW.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и SGLS.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-21.94%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-17.93%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-10.03%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.78%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.60%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

11.57%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

23.56%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

29.22%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

22.38%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

22.77%

-10.47%