Сравнение SPLW.L с PQVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L).
SPLW.L и PQVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. PQVG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и PQVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и PQVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.69% | 13.83% | 30.09% | 6.31% | 0.51% | 7.49% |
Разные валюты инструментов
SPLW.L торгуется в USD, в то время как PQVG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у PQVG.L с доходностью 4.69%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQVG.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и PQVG.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PQVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. PQVG.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
PQVG.L
Сравнение SPLW.L c PQVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | PQVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.12 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.63 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.73 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.15 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | PQVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.12 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.81 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и PQVG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и PQVG.L
SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.85% | 0.82% | 0.82% | 1.61% | 1.77% | 0.87% | 1.59% | 1.41% | 1.30% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и PQVG.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки PQVG.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и PQVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | PQVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -25.88% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -10.27% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.28% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.24% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.72% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и PQVG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | PQVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.93% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 8.13% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 15.09% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.94% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 17.01% | -4.71% |