PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLW.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLW.L с IUCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L).

SPLW.L и IUCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и IUCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		6.07%3.96%14.33%-0.38%-0.06%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у IUCS.L с доходностью 6.07%.

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUCS.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.17%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
4.75%
3 года*
7.86%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с BNDSPLW.L с VOOSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSPX.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с IISU.LSPLW.L с IUCM.L
Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с IEVL.LIUCS.L с GLDIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с VUAA.LIUCS.L с CSPX.LIUCS.L с CSP1.LIUCS.L с IISU.L

Сравнение комиссий SPLW.L и IUCS.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

SPLW.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLW.LIUCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.32

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.56

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.50

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

1.18

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLW.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IUCS.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLW.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и IUCS.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и IUCS.L

Ни SPLW.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и IUCS.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки IUCS.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и IUCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLW.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-23.90%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.95%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.37%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.31%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.76%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и IUCS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLW.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.47%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

10.33%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.62%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

13.20%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

14.94%

-2.64%