Сравнение SPLW.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
SPLW.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.63% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -33.46% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.63%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и EQQU.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
EQQU.L
Сравнение SPLW.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.18 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.75 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.59 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.45 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.18 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и EQQU.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и EQQU.L
SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и EQQU.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -35.17% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -11.00% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -8.01% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -6.18% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.01% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.71% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 11.97% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 19.63% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 20.75% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 19.90% | -7.60% |