PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с 500D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и 500D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и 500D.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%4.68%
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
-4.13%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у 500D.L с доходностью -4.13%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

500D.L

1 день
2.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.25%
3 года*
18.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий SPLW.L и 500D.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 500D.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. 500D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c 500D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.L500D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.13

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.65

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.00

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

8.65

-8.75

SPLW.L vs. 500D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа 500D.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и 500D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.L500D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.13

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и 500D.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и 500D.L

SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.


TTM2025202420232022
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
0.94%0.90%1.17%0.93%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и 500D.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки 500D.L в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и 500D.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.L500D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-24.21%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.33%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.49%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.29%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и 500D.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.L500D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.67%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.62%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.15%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

16.50%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

16.50%

-4.20%