PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLT.TO с FPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLT.TO с FPR.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) and FPR.TO (CI Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPLT.TO returned 9.50%/yr vs 17.19%/yr for FPR.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPLT.TO и FPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и CI Preferred Share ETF (FPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLT.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у FPR.TO с доходностью 7.75%.

SPLT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
4.20%
С начала года
3.44%
1 год
5.81%
3 года*
9.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPR.TO

1 день
0.64%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.75%
1 год
16.06%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLT.TO и FPR.TO

2026 (YTD)202520242023
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		3.44%5.75%14.10%5.83%
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		7.75%16.63%23.27%3.47%

Correlation

The correlation between SPLT.TO and FPR.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.06

The correlation between SPLT.TO and FPR.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

CI Preferred Share ETF

Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с CLSA.TOSPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с BMAX.TOSPLT.TO с HLPR.TOSPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с CPD.TOSPLT.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с FPR.TO:
FPR.TO с ZHP.TOFPR.TO с ZUP.TOFPR.TO с DXP.TOFPR.TO с HYBR.TOFPR.TO с EHE.TOFPR.TO с TPRF.TOFPR.TO с ZPR.TO

Доходность на риск

SPLT.TO vs. FPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FPR.TO
Ранг доходности на риск FPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLT.TO c FPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и CI Preferred Share ETF (FPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLT.TOFPR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.25

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.22

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

5.87

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

21.25

-12.79

SPLT.TO vs. FPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLT.TO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPR.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLT.TO и FPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLT.TO и FPR.TO

Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки FPR.TO в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и FPR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLT.TOFPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-36.12%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-2.75%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-7.34%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-4.91%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.76%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLT.TO и FPR.TO

Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 1.00%, в то время как у CI Preferred Share ETF (FPR.TO) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLT.TOFPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.26%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

4.49%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

7.18%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

8.25%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

10.35%

-5.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLT.TO и FPR.TO

Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FPR.TO в 3.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		3.96%4.57%5.01%6.00%4.59%3.79%4.42%4.52%4.49%4.06%2.52%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.99%6.01%5.99%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLT.TO and FPR.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Brompton Funds and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLT.TO и FPR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор