Сравнение SPLT.L с PLTM
SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both Precious Metals funds - SPLT.L tracks the Platinum while PLTM tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLT.L returned 11.07%/yr vs 10.82%/yr for PLTM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLT.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности SPLT.L и PLTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLT.L торгуется в GBp, в то время как PLTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLT.L показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -7.23%.
SPLT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 74.34%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 7.15%
PLTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 67.32%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLT.L и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLT.L iShares Physical Platinum ETC | -5.28% | 104.63% | -8.37% | -10.78% | 23.96% | -10.18% | 7.04% | 17.70% | -12.72% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -7.23% | 108.47% | -7.32% | -12.69% | 24.00% | -9.67% | 7.61% | 16.16% | -12.98% |
Correlation
The correlation between SPLT.L and PLTM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between SPLT.L and PLTM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLT.L vs. PLTM — Ранг доходности на риск
SPLT.L
PLTM
Сравнение SPLT.L c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLT.L | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.05 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 4.25 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLT.L | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.28 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPLT.L и PLTM
Максимальная просадка SPLT.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки PLTM в -36.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.L и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLT.L | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.05% | -36.32% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -32.98% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -32.98% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -32.98% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -30.60% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -13.99% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 15.88% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLT.L и PLTM
iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что SPLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLT.L | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 8.67% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 43.70% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.08% | 49.84% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 30.88% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 29.27% | -1.35% |
Сравнение комиссий SPLT.L и PLTM
SPLT.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLT.L и PLTM
Ни SPLT.L, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLT.L and PLTM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLT.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLT.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.
SPLT.L tracks Platinum, while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.20% for SPLT.L and 0.50% for PLTM.
Подберите оптимальное распределение для SPLT.L и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор