PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPFU.DE с VAGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFU.DE с VAGE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPFU.DE (State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)) and VAGE.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Global Bonds funds - SPFU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) while VAGE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFU.DE returned 0.45%/yr vs -2.55%/yr for VAGE.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPFU.DE и VAGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPFU.DE торгуется в USD, в то время как VAGE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFU.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VAGE.DE с доходностью -3.46%.

SPFU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.41%
С начала года
0.57%
1 год
3.06%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

VAGE.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-3.46%
1 год
-0.50%
3 года*
2.53%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFU.DE и VAGE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		0.57%4.89%3.05%6.77%-11.22%-1.54%5.34%2.66%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-3.46%16.53%-5.01%7.77%-19.45%-10.45%15.10%1.01%

Correlation

The correlation between SPFU.DE and VAGE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.54

The correlation between SPFU.DE and VAGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с SPFU.DE:
SPFU.DE с KLMH.DESPFU.DE с SPFE.DESPFU.DE с SPYM.DESPFU.DE с HGGA.DESPFU.DE с SPFB.DESPFU.DE с AHYF.DESPFU.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с VAGE.DE:
VAGE.DE с VAGF.DEVAGE.DE с AGGHVAGE.DE с BNDXVAGE.DE с BNDVAGE.DE с VUTY.LVAGE.DE с USCR.LVAGE.DE с VWRL.L

Доходность на риск

SPFU.DE vs. VAGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFU.DE
Ранг доходности на риск SPFU.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFU.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VAGE.DE
Ранг доходности на риск VAGE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFU.DE c VAGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPFU.DEVAGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.06

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.03

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.08

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-0.16

+3.86

SPFU.DE vs. VAGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFU.DE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VAGE.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFU.DE и VAGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFU.DE и VAGE.DE

Максимальная просадка SPFU.DE за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки VAGE.DE в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFU.DE и VAGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFU.DEVAGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-36.01%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-6.43%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-11.19%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-33.17%

+18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-16.93%

+15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-15.56%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.02%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFU.DE и VAGE.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что SPFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFU.DEVAGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.71%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

6.03%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

8.12%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

9.78%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

9.25%

-5.45%

Сравнение комиссий SPFU.DE и VAGE.DE

И SPFU.DE, и VAGE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFU.DE и VAGE.DE

Дивидендная доходность SPFU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VAGE.DE в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		3.15%3.03%2.73%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		3.59%3.52%3.13%2.39%1.47%0.87%1.20%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFU.DE and VAGE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFU.DE and VAGE.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

SPFU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged), while VAGE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFU.DE и VAGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор