Сравнение SPFT.DE с WQTM.DE
SPFT.DE (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - SPFT.DE tracks the MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index while WQTM.DE tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFT.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFT.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFT.DE показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью 50.87%.
SPFT.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 23.39%
- 1 год
- 47.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFT.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPFT.DE SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.08% | 11.35% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between SPFT.DE and WQTM.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFT.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
SPFT.DE
WQTM.DE
Сравнение SPFT.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFT.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFT.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 3.21 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок SPFT.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFT.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -24.12% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.88% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.07% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFT.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFT.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 39.69% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 39.69% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 39.69% | -16.78% |
Сравнение комиссий SPFT.DE и WQTM.DE
SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFT.DE и WQTM.DE
Ни SPFT.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPFT.DE and WQTM.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPFT.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFT.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
SPFT.DE tracks MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for SPFT.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFT.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор