PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с L0CK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с L0CK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE).

SPFT.DE и L0CK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. L0CK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и L0CK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и L0CK.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-6.95%9.48%41.35%3.97%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		-1.43%-0.03%22.76%9.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у L0CK.DE с доходностью -1.43%.

SPFT.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-6.34%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

L0CK.DE

1 день
1.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-3.18%
1 год
6.22%
3 года*
13.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с AIAA.DESPFT.DE с AYEW.DESPFT.DE с DIGI.DESPFT.DE с DR7E.DESPFT.DE с ETLH.DESPFT.DE с IS4S.DE
Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с IYWL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IGVL0CK.DE с CYBR

Сравнение комиссий SPFT.DE и L0CK.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии L0CK.DE в 0.40%.

L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. L0CK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c L0CK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DEL0CK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.28

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.53

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.09

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

2.70

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. L0CK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа L0CK.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и L0CK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DEL0CK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и L0CK.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и L0CK.DE

Ни SPFT.DE, ни L0CK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и L0CK.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки L0CK.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и L0CK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DEL0CK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-32.50%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-12.47%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-10.41%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-9.14%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

5.02%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и L0CK.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) составляет 5.50%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L0CK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DEL0CK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.27%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.80%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

21.84%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

19.46%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

20.02%

+2.83%