PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFE.DE с XZEG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPFE.DE и XZEG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у XZEG.DE с доходностью -0.85%.


SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.08%
1 год
1.45%
3 года*
2.19%
5 лет*
-1.22%
10 лет*

XZEG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.40%
3 года*
0.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFE.DE и XZEG.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
-0.14%2.59%1.43%4.36%-13.18%-0.68%
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged
-0.85%0.96%-1.08%3.63%-17.03%-1.50%

Correlation

The correlation between SPFE.DE and XZEG.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between SPFE.DE and XZEG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

SPFE.DE vs. XZEG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина

XZEG.DE
Ранг доходности на риск XZEG.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFE.DE c XZEG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFE.DEXZEG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.16

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

-0.44

+1.80

SPFE.DE vs. XZEG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFE.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа XZEG.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFE.DE и XZEG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFE.DEXZEG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.16

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.66

+0.70

Просадки

Сравнение просадок SPFE.DE и XZEG.DE

Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки XZEG.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и XZEG.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPFE.DEXZEG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-21.14%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.70%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-4.32%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-16.14%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-15.25%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.34%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFE.DE и XZEG.DE

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPFE.DEXZEG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.42%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.94%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.62%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

5.79%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

5.79%

-1.73%

Сравнение комиссий SPFE.DE и XZEG.DE

SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZEG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFE.DE и XZEG.DE

Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности XZEG.DE в 2.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
3.12%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged
2.53%2.40%2.55%1.67%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPFE.DE and XZEG.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XZEG.DE.

SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while XZEG.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.25% for XZEG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и XZEG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор