Сравнение SPFE.DE с XZEG.DE
SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) and XZEG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged) are both Global Bonds funds - SPFE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) while XZEG.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPFE.DE returned 2.19%/yr vs 0.67%/yr for XZEG.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XZEG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFE.DE и XZEG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у XZEG.DE с доходностью -0.85%.
SPFE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- —
XZEG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFE.DE и XZEG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.14% | 2.59% | 1.43% | 4.36% | -13.18% | -0.68% |
XZEG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged | -0.85% | 0.96% | -1.08% | 3.63% | -17.03% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SPFE.DE and XZEG.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between SPFE.DE and XZEG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFE.DE vs. XZEG.DE — Ранг доходности на риск
SPFE.DE
XZEG.DE
Сравнение SPFE.DE c XZEG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFE.DE | XZEG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.16 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.44 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFE.DE | XZEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.16 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.66 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SPFE.DE и XZEG.DE
Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки XZEG.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и XZEG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFE.DE | XZEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -21.14% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.70% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -4.32% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -16.14% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -15.25% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.34% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFE.DE и XZEG.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFE.DE | XZEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.42% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.94% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.62% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.79% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 5.79% | -1.73% |
Сравнение комиссий SPFE.DE и XZEG.DE
SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZEG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFE.DE и XZEG.DE
Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности XZEG.DE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 3.12% | 3.07% | 2.78% | 1.96% | 1.51% | 1.20% | 1.49% | 2.15% | 0.77% |
XZEG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged | 2.53% | 2.40% | 2.55% | 1.67% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPFE.DE and XZEG.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XZEG.DE.
SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while XZEG.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.25% for XZEG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и XZEG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор