Сравнение SPFE.DE с AHYH.DE
SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) and AHYH.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR) are both Global Bonds funds - SPFE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) while AHYH.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPFE.DE returned 2.19%/yr vs 2.59%/yr for AHYH.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for AHYH.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFE.DE и AHYH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у AHYH.DE с доходностью -0.20%.
SPFE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- —
AHYH.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFE.DE и AHYH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.14% | 2.59% | 1.43% | 4.36% | 1.07% |
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | -0.20% | 3.12% | 2.55% | 3.20% | 0.34% |
Correlation
The correlation between SPFE.DE and AHYH.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between SPFE.DE and AHYH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFE.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск
SPFE.DE
AHYH.DE
Сравнение SPFE.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFE.DE | AHYH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.65 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 1.89 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFE.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.80 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SPFE.DE и AHYH.DE
Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и AHYH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFE.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -1.86% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.59% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -1.59% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -0.94% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -0.49% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.55% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFE.DE и AHYH.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFE.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.61% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.00% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 2.27% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.07% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.07% | +0.99% |
Сравнение комиссий SPFE.DE и AHYH.DE
SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFE.DE и AHYH.DE
Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как AHYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 3.12% | 3.07% | 2.78% | 1.96% | 1.51% | 1.20% | 1.49% | 2.15% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SPFE.DE and AHYH.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for AHYH.DE.
SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while AHYH.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.16% for AHYH.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и AHYH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор