PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFD.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFD.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged) while JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFD.DE returned -1.55%/yr vs 2.50%/yr for JPBM.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPFD.DE charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPFD.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFD.DE показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у JPBM.DE с доходностью 5.47%.

SPFD.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.04%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.18%
1 год
1.50%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
—

JPBM.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.74%
1 год
12.80%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFD.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-1.67%12.44%-4.38%6.62%-12.76%-9.84%1.86%2.40%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.47%0.87%7.74%5.71%-10.77%5.50%-4.06%0.44%

Correlation

The correlation between SPFD.DE and JPBM.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.04

The correlation between SPFD.DE and JPBM.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с SPFD.DE:
SPFD.DE с FRCK.DESPFD.DE с FESD.DESPFD.DE с ASRC.DESPFD.DE с EMA5.DESPFD.DE с ASRD.DESPFD.DE с ZPR6.DESPFD.DE с ZPRV.DE
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с BBUS.DE

Доходность на риск

SPFD.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFD.DE
Ранг доходности на риск SPFD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFD.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFD.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFD.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFD.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPFD.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.15

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.12

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

4.16

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

12.20

-11.59

SPFD.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFD.DE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JPBM.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFD.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFD.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка SPFD.DE за все время составила -28.89%, что больше максимальной просадки JPBM.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFD.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFD.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.89%

-25.94%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-3.07%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.26%

-12.49%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-14.10%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-0.43%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-9.28%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.05%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFD.DE и JPBM.DE

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SPFD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFD.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.55%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

4.13%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

5.93%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

8.49%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

14.89%

-6.48%

Сравнение комиссий SPFD.DE и JPBM.DE

SPFD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPBM.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFD.DE и JPBM.DE

SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.66%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%
SPFD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFD.DE and JPBM.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPBM.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.

SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged), while JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for SPFD.DE and 0.39% for JPBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFD.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор