PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFB.DE с VAGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFB.DE с VAGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) and VAGE.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Global Bonds funds - SPFB.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) while VAGE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFB.DE returned 0.23%/yr vs -1.65%/yr for VAGE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPFB.DE и VAGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFB.DE показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VAGE.DE с доходностью -0.58%.

SPFB.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.47%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

VAGE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.52%
1 год
1.25%
3 года*
2.06%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFB.DE и VAGE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.61%4.84%2.82%5.74%-12.07%-1.58%4.34%1.30%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.58%3.25%0.73%4.48%-14.75%-2.80%4.86%0.33%

Correlation

The correlation between SPFB.DE and VAGE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between SPFB.DE and VAGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с 8OUU.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с VAGE.DE:
VAGE.DE с VAGF.DEVAGE.DE с AGGHVAGE.DE с BNDXVAGE.DE с BNDVAGE.DE с VUTY.LVAGE.DE с VWRL.LVAGE.DE с USCR.L

Доходность на риск

SPFB.DE vs. VAGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VAGE.DE
Ранг доходности на риск VAGE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFB.DE c VAGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFB.DEVAGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.34

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.50

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.38

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

1.08

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFB.DE vs. VAGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFB.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VAGE.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFB.DE и VAGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFB.DEVAGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.34

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.19

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SPFB.DE и VAGE.DE

Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки VAGE.DE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и VAGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFB.DEVAGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-19.43%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.14%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.59%

-4.34%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-18.63%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-10.62%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.88%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.12%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFB.DE и VAGE.DE

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) имеют волатильность 1.39% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFB.DEVAGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.42%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.96%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

3.57%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.69%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

4.49%

-0.65%

Сравнение комиссий SPFB.DE и VAGE.DE

И SPFB.DE, и VAGE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFB.DE и VAGE.DE

Дивидендная доходность SPFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VAGE.DE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.09%3.07%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		3.60%3.51%3.13%2.39%1.47%0.87%1.20%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFB.DE and VAGE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFB.DE and VAGE.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

SPFB.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged), while VAGE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFB.DE и VAGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор