PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFB.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFB.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Global Bonds funds - SPFB.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) while EUNA.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFB.DE returned 0.23%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPFB.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFB.DE показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

SPFB.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.47%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFB.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.61%4.84%2.82%5.74%-12.07%-1.58%4.34%6.46%1.06%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%0.32%

Correlation

The correlation between SPFB.DE and EUNA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between SPFB.DE and EUNA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с 8OUU.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

SPFB.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFB.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFB.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.34

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.50

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.43

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

1.18

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFB.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFB.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFB.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFB.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.34

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.05

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SPFB.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFB.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-17.79%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.75%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.59%

-4.02%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-17.03%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-8.66%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.76%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFB.DE и EUNA.DE

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) имеют волатильность 1.39% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFB.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.35%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.82%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

3.46%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.64%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

4.27%

-0.43%

Сравнение комиссий SPFB.DE и EUNA.DE

И SPFB.DE, и EUNA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFB.DE и EUNA.DE

Дивидендная доходность SPFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.09%3.07%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%

Часто задаваемые вопросы

SPFB.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFB.DE and EUNA.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

SPFB.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged), while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFB.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор