PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFB.DE с AEGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFB.DE с AEGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) and AEGE.DE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Global Bonds funds - SPFB.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) while AEGE.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPFB.DE returned 3.94%/yr vs 2.11%/yr for AEGE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPFB.DE и AEGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFB.DE показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у AEGE.DE с доходностью -0.17%.

SPFB.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.47%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

AEGE.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.10%
3 года*
2.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFB.DE и AEGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.61%4.84%2.82%5.74%-12.07%-1.05%
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.17%2.29%1.46%4.27%-13.83%-1.57%

Correlation

The correlation between SPFB.DE and AEGE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between SPFB.DE and AEGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с 8OUU.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с AEGE.DE:
AEGE.DE с EUNU.DEAEGE.DE с BNDWAEGE.DE с SPFE.DEAEGE.DE с 10AM.DEAEGE.DE с XBAG.DEAEGE.DE с EUN3.DEAEGE.DE с DBZB.DE

Доходность на риск

SPFB.DE vs. AEGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AEGE.DE
Ранг доходности на риск AEGE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFB.DE c AEGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFB.DEAEGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.30

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.45

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.38

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

1.07

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFB.DE vs. AEGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFB.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа AEGE.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFB.DE и AEGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFB.DEAEGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.30

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.38

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SPFB.DE и AEGE.DE

Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки AEGE.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и AEGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFB.DEAEGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-17.22%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.76%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.59%

-3.98%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-8.37%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-10.26%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFB.DE и AEGE.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) составляет 1.39%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFB.DEAEGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.77%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.00%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

3.52%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.78%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

4.78%

-0.94%

Сравнение комиссий SPFB.DE и AEGE.DE

И SPFB.DE, и AEGE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFB.DE и AEGE.DE

Дивидендная доходность SPFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как AEGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.09%3.07%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%

Часто задаваемые вопросы

SPFB.DE and AEGE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFB.DE and AEGE.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

SPFB.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged), while AEGE.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFB.DE и AEGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор