PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEQ.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и IUCS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
0.46%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating
6.07%3.96%14.33%-0.38%-0.06%14.35%

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IUCS.L с доходностью 6.07%.


SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
10 лет*

IUCS.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.17%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
4.75%
3 года*
7.86%
5 лет*
7.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий SPEQ.L и IUCS.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPEQ.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPEQ.LIUCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.32

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.56

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.50

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

1.18

+4.55

SPEQ.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа IUCS.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPEQ.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и IUCS.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и IUCS.L

Ни SPEQ.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и IUCS.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки IUCS.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и IUCS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPEQ.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-23.90%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-8.95%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-8.37%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.31%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.76%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и IUCS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPEQ.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.47%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.33%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

14.62%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

13.20%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

14.94%

+3.04%