Сравнение SPEP.L с V3NM.L
SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and V3NM.L (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income) are both exchange-traded funds - SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while V3NM.L is a ESG fund tracking the FTSE North America All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPEP.L returned 18.76%/yr vs 18.93%/yr for V3NM.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и V3NM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEP.L торгуется в GBp, в то время как V3NM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3NM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEP.L показывает доходность 10.28%, а V3NM.L немного выше – 10.38%.
SPEP.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
V3NM.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPEP.L и V3NM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 10.28% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | -10.40% |
V3NM.L Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income | 10.38% | 8.72% | 26.63% | 23.61% | -13.01% |
Correlation
The correlation between SPEP.L and V3NM.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between SPEP.L and V3NM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEP.L vs. V3NM.L — Ранг доходности на риск
SPEP.L
V3NM.L
Сравнение SPEP.L c V3NM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEP.L | V3NM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.84 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 10.15 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEP.L | V3NM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.42 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и V3NM.L
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки V3NM.L в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и V3NM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEP.L | V3NM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -22.46% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -10.20% | -17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -22.46% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -0.31% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.20% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 2.87% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и V3NM.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3NM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEP.L | V3NM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.04% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 8.47% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 11.98% | +31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 14.86% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 14.86% | +15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и V3NM.L
SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3NM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3NM.L Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income | 0.73% | 0.80% | 0.85% | 1.06% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPEP.L and V3NM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPEP.L is categorized as S&P 500, while V3NM.L is ESG. SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while V3NM.L tracks FTSE North America All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и V3NM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор