PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 15.83%/yr vs 18.87%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%26.61%21.47%-8.87%34.78%21.63%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%51.47%

Correlation

The correlation between SPEP.L and EQQQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г.

0.88

The correlation between SPEP.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и EQQQ.L

Секторы
SPEP.L
EQQQ.L

Технологии

38.6%
57.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.5%

Финансовые услуги

12.0%
0.2%

Здравоохранение

9.3%
3.7%

Промышленность

6.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
11.6%

Энергетика

4.2%
0.5%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Коммунальные услуги

0.8%
1.2%

Технологии

SPEP.L
38.6%
EQQQ.L
57.9%

Коммуникационные услуги

SPEP.L
14.5%
EQQQ.L
14.5%

Финансовые услуги

SPEP.L
12.0%
EQQQ.L
0.2%

Здравоохранение

SPEP.L
9.3%
EQQQ.L
3.7%

Промышленность

SPEP.L
6.8%
EQQQ.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
EQQQ.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
4.6%
EQQQ.L
11.6%

Энергетика

SPEP.L
4.2%
EQQQ.L
0.5%

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
EQQQ.L
0.0%

Сырьевые материалы

SPEP.L
1.9%
EQQQ.L
1.0%

Коммунальные услуги

SPEP.L
0.8%
EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

SPEP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.82

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.71

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.78

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

11.13

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.82

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.99

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.92

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и EQQQ.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-33.75%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-10.97%

-16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-24.09%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-27.76%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-0.63%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.61%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

3.73%

+14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.15%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

10.33%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

14.70%

+28.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

19.14%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

19.35%

+10.74%

Сравнение комиссий SPEP.L и EQQQ.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и EQQQ.L

SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPEP.L and EQQQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

SPEP.L is categorized as S&P 500, while EQQQ.L is Nasdaq-100. SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор