Сравнение SPED.L с SPMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L).
SPED.L и SPMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPED.L и SPMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPED.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0.30% | 11.67% | 12.37% | 13.50% | -12.03% | 11.48% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | -3.93% | 11.56% | 18.70% | 9.87% | -10.96% | 14.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SPED.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -3.93%.
SPED.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPED.L и SPMD.L
И SPED.L, и SPMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPED.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
SPED.L
SPMD.L
Сравнение SPED.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPED.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.62 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.56 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 2.77 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPED.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPED.L и SPMD.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPED.L и SPMD.L
Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPMD.L в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.36% | 1.39% | 1.46% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.20% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPED.L и SPMD.L
Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и SPMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPED.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -33.34% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -10.00% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -4.74% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.27% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.80% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPED.L и SPMD.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPED.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.20% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.00% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 12.24% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 12.61% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 14.73% | +3.03% |