Сравнение SPED.L с SPLW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L).
SPED.L и SPLW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPED.L и SPLW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPED.L и SPLW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0.30% | 11.67% | 12.37% | 13.50% | -12.03% | 8.20% |
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPED.L показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SPLW.L с доходностью 2.26%.
SPED.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPED.L и SPLW.L
SPED.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPED.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск
SPED.L
SPLW.L
Сравнение SPED.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPED.L | SPLW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.00 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.09 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.03 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -0.10 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPED.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.00 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPED.L и SPLW.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPED.L и SPLW.L
Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.36% | 1.39% | 1.46% | 1.51% | 0.74% |
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPED.L и SPLW.L
Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и SPLW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPED.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -17.23% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -9.44% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.08% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.08% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.89% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPED.L и SPLW.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPED.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.19% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.96% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 12.97% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 12.30% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 12.30% | +5.46% |