Сравнение SPDM.L с WCOG.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 8.85%/yr for WCOG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%. За последние 10 лет акции SPDM.L превзошли акции WCOG.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.85% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and WCOG.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
WCOG.L
Сравнение SPDM.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 6.62 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 16.47 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.52 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.83 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и WCOG.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -27.05% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -6.82% | -29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -13.63% | -26.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -27.05% | -43.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -27.05% | -43.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -3.73% | -53.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -10.98% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 2.75% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и WCOG.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.08% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 15.70% | +21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 17.93% | +26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 15.33% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 14.02% | +23.56% |
Сравнение комиссий SPDM.L и WCOG.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и WCOG.L
SPDM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and WCOG.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор