Сравнение SPDM.L с IUIT.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 27.54%/yr for IUIT.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 27.54% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.54% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and IUIT.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
IUIT.L
Сравнение SPDM.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.32 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 8.42 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.78 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.14 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.26 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.24 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и IUIT.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -28.01% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -16.96% | -19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -28.01% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -28.01% | -42.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -28.01% | -42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -0.78% | -56.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -5.29% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 6.70% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и IUIT.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.16% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 15.20% | +22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 20.23% | +24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 22.82% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 22.51% | +15.07% |
Сравнение комиссий SPDM.L и IUIT.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и IUIT.L
Ни SPDM.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and IUIT.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
SPDM.L is categorized as Commodities, while IUIT.L is Technology Equities. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор