PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDG с ZZZD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с ZZZD.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and ZZZD.TO (BMO Tactical Dividend ETF Fund) are both Dividend funds. SPDG is passively managed, while ZZZD.TO is actively managed. Over the past year, SPDG returned 21.72% vs 13.06% for ZZZD.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и ZZZD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPDG торгуется в USD, в то время как ZZZD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZZZD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у ZZZD.TO с доходностью 8.69%.

SPDG

1 день
0.88%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
9.84%
С начала года
14.08%
1 год
21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZZZD.TO

1 день
0.26%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
8.25%
С начала года
8.69%
1 год
13.06%
3 года*
8.57%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и ZZZD.TO

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		14.08%11.66%20.22%8.09%
ZZZD.TO
BMO Tactical Dividend ETF Fund		8.69%15.27%-4.15%6.45%

Correlation

The correlation between SPDG and ZZZD.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов SPDG и ZZZD.TO

Секторы
SPDG
ZZZD.TO

Технологии

37.4%
16.4%

Финансовые услуги

11.8%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.2%

Здравоохранение

9.0%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.5%

Промышленность

8.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Энергетика

3.8%
10.2%

Коммунальные услуги

2.4%
12.4%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.6%
4.4%

Технологии

SPDG
37.4%
ZZZD.TO
16.4%

Финансовые услуги

SPDG
11.8%
ZZZD.TO
16.3%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.3%
ZZZD.TO
4.2%

Здравоохранение

SPDG
9.0%
ZZZD.TO
12.3%

Коммуникационные услуги

SPDG
8.8%
ZZZD.TO
10.5%

Промышленность

SPDG
8.8%
ZZZD.TO
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPDG
5.1%
ZZZD.TO
4.6%

Энергетика

SPDG
3.8%
ZZZD.TO
10.2%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
ZZZD.TO
12.4%

Недвижимость

SPDG
2.2%
ZZZD.TO
1.2%

Сырьевые материалы

SPDG
1.6%
ZZZD.TO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

BMO Tactical Dividend ETF Fund

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с ZZZD.TO:
ZZZD.TO с CWIN.TOZZZD.TO с ICAE.TOZZZD.TO с ZUD.TOZZZD.TO с XDU.TOZZZD.TO с ZNQ.TOZZZD.TO с ZSP.TOZZZD.TO с DGR.TO

Доходность на риск

SPDG vs. ZZZD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZZZD.TO
Ранг доходности на риск ZZZD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZZZD.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZZZD.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZZZD.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZZZD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZZZD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c ZZZD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDGZZZD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.36

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.03

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.32

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

10.44

-1.81

SPDG vs. ZZZD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZZZD.TO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и ZZZD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDG и ZZZD.TO

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки ZZZD.TO в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и ZZZD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGZZZD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-28.71%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-3.95%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.96%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.15%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.25%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и ZZZD.TO

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZZZD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGZZZD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.83%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.23%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

9.69%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

12.64%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

13.83%

+0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и ZZZD.TO

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ZZZD.TO в 3.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.72%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZZZD.TO
BMO Tactical Dividend ETF Fund		3.72%4.07%4.29%4.28%4.51%4.27%4.09%3.11%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and ZZZD.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: State Street and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и ZZZD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор