Сравнение SPDG с VUDV.TO
SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds - SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index while VUDV.TO tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и VUDV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDG торгуется в USD, в то время как VUDV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUDV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SPDG
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDG и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 12.80% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.19% |
Correlation
The correlation between SPDG and VUDV.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDG vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
SPDG
VUDV.TO
Сравнение SPDG c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 6.65 | -5.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и VUDV.TO
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDG | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -0.98% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.40% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.27% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDG | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 7.78% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 7.78% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 7.78% | +6.40% |
Сравнение комиссий SPDG и VUDV.TO
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и VUDV.TO
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.59% | 2.87% | 2.61% | 0.90% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDG and VUDV.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for VUDV.TO.
SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while VUDV.TO tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для SPDG и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор