Сравнение SPDG с FRXD.L
SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 21.72% vs 17.89% for FRXD.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDG торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.13%.
SPDG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDG и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 14.08% | 11.66% | 20.22% | 8.09% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.13% | 40.67% | 5.78% | 8.10% |
Correlation
The correlation between SPDG and FRXD.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDG vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
SPDG
FRXD.L
Сравнение SPDG c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDG | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.75 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 8.52 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDG и FRXD.L
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDG | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -36.94% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -4.75% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.95% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.09% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.10% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и FRXD.L
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDG | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.06% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.55% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 10.96% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.46% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 15.62% | -1.48% |
Сравнение комиссий SPDG и FRXD.L
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и FRXD.L
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FRXD.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.72% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDG and FRXD.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
SPDG is categorized as Dividend, while FRXD.L is Europe Equities. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDG и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор