Сравнение SPBU с UXJA
SPBU (AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBU returned 21.10% vs 30.17% for UXJA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPBU charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности SPBU и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBU показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 12.12%.
SPBU
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBU и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 8.74% | 13.85% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 12.12% | 20.81% |
Correlation
The correlation between SPBU and UXJA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between SPBU and UXJA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBU vs. UXJA — Ранг доходности на риск
SPBU
UXJA
Сравнение SPBU c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBU | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.08 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 13.30 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBU | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.06 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SPBU и UXJA
Максимальная просадка SPBU за все время составила -8.30%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBU и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBU | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.30% | -20.01% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.83% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.26% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.96% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.27% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBU и UXJA
Текущая волатильность для AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) составляет 2.66%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SPBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBU | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.32% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 10.05% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 13.53% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 18.56% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 18.56% | -6.93% |
Сравнение комиссий SPBU и UXJA
SPBU берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBU и UXJA
Ни SPBU, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPBU and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UXJA has higher volatility (3.32%) compared to SPBU (2.66%). In terms of maximum drawdown, SPBU dropped -8.30% vs UXJA's -20.01%.
On 1-year performance, UXJA leads with 30.17% vs 21.10% for SPBU. On fees, SPBU is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPBU has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 30.17% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBU is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
SPBU and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for SPBU and 0.85% for UXJA.
UXJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBU и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор