PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с CSQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с CSQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и CSQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и CSQAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 1.07%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

CSQAX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.86%
1 год
-1.79%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с EGRIX
Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX

Сравнение комиссий SPATX и CSQAX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CSQAX в 1.74%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXCSQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

-0.18

+3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

-0.19

+3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

0.98

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.20

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

-0.31

+16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. CSQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа CSQAX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и CSQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXCSQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

-0.18

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.44

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.49

+0.68

Корреляция

Корреляция между SPATX и CSQAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и CSQAX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности CSQAX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%0.00%0.00%0.00%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и CSQAX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и CSQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXCSQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-8.37%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-5.05%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-7.28%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.58%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-2.07%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.17%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и CSQAX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) составляет 1.26%, в то время как у Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXCSQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.05%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

5.76%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

7.59%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

6.33%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

5.98%

+0.10%