Сравнение SPAQ с EART
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. SPAQ is actively managed, while EART is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.98%/yr vs 19.97%/yr for EART. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for EART.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и EART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у EART с доходностью 8.19%.
SPAQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EART
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAQ и EART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.35% | 7.35% | 4.33% | 5.32% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 8.19% | 98.48% | -7.19% | -31.68% |
Correlation
The correlation between SPAQ and EART is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between SPAQ and EART shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. EART — Ранг доходности на риск
SPAQ
EART
Сравнение SPAQ c EART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAQ | EART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.49 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 10.10 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и EART
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и EART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -53.68% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -26.03% | +21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -37.20% | +31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -18.05% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -28.98% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 8.98% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и EART
Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.02%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 13.28% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 33.46% | -28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 39.51% | -30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 34.26% | -27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 34.26% | -27.30% |
Сравнение комиссий SPAQ и EART
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EART в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и EART
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности EART в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.15% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and EART have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EART has higher volatility (13.28%) compared to SPAQ (1.02%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs EART's -53.68%.
On 3-year performance, EART leads with 19.97% vs 5.98% for SPAQ. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EART has performed better with a 19.97% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 0.60% for EART.
SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while EART is Rare Earth & Strategic Metals. They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.59% for EART.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и EART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор