Сравнение SPAQ с BENJ
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, SPAQ returned 4.98% vs 3.81% for BENJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.47%.
SPAQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAQ и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 2.81% | 7.29% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.47% | 3.75% |
Correlation
The correlation between SPAQ and BENJ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. BENJ — Ранг доходности на риск
SPAQ
BENJ
Сравнение SPAQ c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAQ | BENJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 5.02 | -3.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 9.79 | -8.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 46.19 | -42.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAQ | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 5.70 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 6.43 | -5.57 |
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и BENJ
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -0.39% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -0.39% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.02% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.08% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и BENJ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.06% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 0.23% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 0.67% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 0.60% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 0.60% | +6.40% |
Сравнение комиссий SPAQ и BENJ
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и BENJ
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.23% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and BENJ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPAQ has higher volatility (1.95%) compared to BENJ (0.06%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs BENJ's -0.39%.
On 1-year performance, SPAQ leads with 4.98% vs 3.81% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPAQ has performed better with a 4.98% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.00% for BENJ.
SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.40% for BENJ.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.70 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор