Сравнение SPAG.L с XDEV.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAG.L returned 7.13%/yr vs 11.78%/yr for XDEV.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAG.L показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции SPAG.L уступали акциям XDEV.L по среднегодовой доходности: 7.13% против 11.78% соответственно.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
XDEV.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам SPAG.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -7.95% | 9.25% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -9.23% | 11.91% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and XDEV.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SPAG.L and XDEV.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
XDEV.L
Сравнение SPAG.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.66 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 7.87 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 24.91 | -20.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и XDEV.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, примерно равная максимальной просадке XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -45.89% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -6.92% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -19.90% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -19.90% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | -35.20% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -6.81% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -15.27% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.19% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и XDEV.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) составляет 3.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.91% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 13.06% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 15.00% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 19.11% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 21.02% | -2.05% |
Сравнение комиссий SPAG.L и XDEV.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и XDEV.L
Ни SPAG.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and XDEV.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L is categorized as Materials, while XDEV.L is Global Equities. SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор