Сравнение SPAG.L с SWDA.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAG.L returned 7.13%/yr vs 12.62%/yr for SWDA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAG.L показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции SPAG.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 7.13% против 12.62% соответственно.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
SWDA.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам SPAG.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -7.95% | 9.25% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.06% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and SWDA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between SPAG.L and SWDA.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
SWDA.L
Сравнение SPAG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.02 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 11.71 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и SWDA.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -41.70% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -6.55% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -18.50% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -18.50% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | -25.58% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -1.86% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -9.44% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.69% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и SWDA.L
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.66% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 7.84% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 10.53% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 13.36% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 14.50% | +4.47% |
Сравнение комиссий SPAG.L и SWDA.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и SWDA.L
Ни SPAG.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and SWDA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L is categorized as Materials, while SWDA.L is Global Equities. SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор