Сравнение SPAG.L с SGLN.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAG.L returned 7.13%/yr vs 11.20%/yr for SGLN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAG.L показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции SPAG.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.13% против 11.20% соответственно.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
SGLN.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам SPAG.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -7.95% | 9.25% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.98% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and SGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
SGLN.L
Сравнение SPAG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.79 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 1.94 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и SGLN.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -53.23% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -24.89% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -24.89% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -24.89% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | -24.89% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -24.80% | +15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -24.68% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 10.11% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.47% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 21.25% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 24.49% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 22.01% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 18.34% | +0.63% |
Сравнение комиссий SPAG.L и SGLN.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и SGLN.L
Ни SPAG.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and SGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L is categorized as Materials, while SGLN.L is Gold. SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор