Сравнение SPAG.L с IMSU.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Materials funds from iShares - SPAG.L tracks the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR while IMSU.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAG.L returned 5.31%/yr vs 6.56%/yr for IMSU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IMSU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и IMSU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAG.L показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у IMSU.L с доходностью 10.77%.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
IMSU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAG.L и IMSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -7.95% | 7.67% |
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.77% | 3.37% | 0.69% | 6.26% | -1.35% | 28.63% | 16.34% | 19.09% | -9.88% | -12.89% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and IMSU.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SPAG.L and IMSU.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. IMSU.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
IMSU.L
Сравнение SPAG.L c IMSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | IMSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.33 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 4.15 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и IMSU.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки IMSU.L в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и IMSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | IMSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -33.22% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.76% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -25.16% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -25.16% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -4.97% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -11.10% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.45% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и IMSU.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | IMSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.32% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 12.58% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 15.50% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.58% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 24.92% | -5.95% |
Сравнение комиссий SPAG.L и IMSU.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMSU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и IMSU.L
Ни SPAG.L, ни IMSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and IMSU.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.15% for IMSU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и IMSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор