PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5L.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP5L.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 15.13%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP5L.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP5L.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5L.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%9.50%27.61%19.99%-8.84%31.19%13.92%26.93%0.03%6.79%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%12.41%

Correlation

The correlation between SP5L.L and IITU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.87

The correlation between SP5L.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SP5L.L и IITU.L

Секторы
SP5L.L
IITU.L

Технологии

35.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SP5L.L
35.6%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

SP5L.L
11.8%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

SP5L.L
11.2%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

SP5L.L
10.1%
IITU.L

-

Здравоохранение

SP5L.L
8.5%
IITU.L

-

Промышленность

SP5L.L
8.3%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

SP5L.L
4.9%
IITU.L

-

Энергетика

SP5L.L
3.5%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

SP5L.L
2.4%
IITU.L

-

Недвижимость

SP5L.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

SP5L.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

SP5L.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5L.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.71

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.46

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.17

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

8.17

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5L.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5L.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.23

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и IITU.L

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP5L.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-28.03%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-16.76%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-28.03%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-28.03%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.89%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.14%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.51%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и IITU.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 2.61%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP5L.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

7.01%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

14.45%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

19.60%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

21.94%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

21.31%

-5.47%

Сравнение комиссий SP5L.L и IITU.L

SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и IITU.L

Ни SP5L.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SP5L.L and IITU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

SP5L.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. SP5L.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор