PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SP2D.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP2D.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SP2D.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - SP2D.DE tracks the S&P 500® Equal Weight while XDEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SP2D.DE returned 12.75%/yr vs 12.62%/yr for XDEW.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SP2D.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SP2D.DE показывает доходность 14.87%, а XDEW.DE немного ниже – 14.50%.

SP2D.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
10.07%
С начала года
14.87%
1 год
20.27%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP2D.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		14.87%-0.81%18.69%10.53%-1.75%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-1.82%

Correlation

The correlation between SP2D.DE and XDEW.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.98

The correlation between SP2D.DE and XDEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SP2D.DE:
SP2D.DE с SP2Q.DESP2D.DE с IBZL.LSP2D.DE с RSPSP2D.DE с EFRW.DESP2D.DE с D500.DESP2D.DE с 2B7D.DESP2D.DE с 5ESG.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

SP2D.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP2D.DE
Ранг доходности на риск SP2D.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2D.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2D.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2D.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2D.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2D.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP2D.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SP2D.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.96

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.71

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.91

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

12.05

+0.20

SP2D.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP2D.DE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEW.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP2D.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SP2D.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка SP2D.DE за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2D.DE и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP2D.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.69%

-38.79%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-5.06%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-22.70%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.61%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.33%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.65%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SP2D.DE и XDEW.DE

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) имеют волатильность 2.78% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP2D.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.81%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

6.82%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

10.43%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.90%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

16.80%

-1.98%

Сравнение комиссий SP2D.DE и XDEW.DE

И SP2D.DE, и XDEW.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP2D.DE и XDEW.DE

Дивидендная доходность SP2D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.26%1.39%1.34%1.49%1.54%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SP2D.DE and XDEW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP2D.DE and XDEW.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

SP2D.DE tracks S&P 500® Equal Weight, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP2D.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор