Сравнение SP20.AS с XLC
SP20.AS (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SP20.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, SP20.AS returned 32.46% vs 10.10% for XLC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SP20.AS charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности SP20.AS и XLC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP20.AS торгуется в EUR, в то время как XLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP20.AS показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -2.51%.
SP20.AS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SP20.AS и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 8.50% | 19.56% | 5.33% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -2.51% | 8.47% | 3.86% |
Correlation
The correlation between SP20.AS and XLC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP20.AS vs. XLC — Ранг доходности на риск
SP20.AS
XLC
Сравнение SP20.AS c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP20.AS | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.18 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 3.99 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP20.AS | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.75 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.53 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SP20.AS и XLC
Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки XLC в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP20.AS | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -38.69% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -8.60% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -4.30% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -8.72% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.54% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP20.AS и XLC
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP20.AS | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.51% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.52% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 13.50% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.51% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 22.49% | -3.30% |
Сравнение комиссий SP20.AS и XLC
SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP20.AS и XLC
SP20.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.23% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
SP20.AS and XLC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for SP20.AS.
SP20.AS is categorized as S&P 500, while XLC is Communications Equities. SP20.AS tracks S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SP20.AS and 0.13% for XLC.
Подберите оптимальное распределение для SP20.AS и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор