PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYO.L с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYO.L с COPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYO.L returned 9.57%/yr vs 10.33%/yr for COPA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOYO.L и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYO.L показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции SOYO.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.33% соответственно.

SOYO.L

1 день
-3.45%
1 месяц
2.05%
С начала года
55.41%
6 месяцев
46.52%
1 год
62.00%
3 года*
18.64%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.57%

COPA.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.86%
С начала года
13.93%
6 месяцев
19.36%
1 год
27.59%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYO.L и COPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYO.L
WisdomTree Soybean Oil		55.41%20.93%-16.19%-20.85%31.60%49.66%13.00%19.09%-18.74%-9.81%
COPA.L
WisdomTree Copper		13.93%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%

Correlation

The correlation between SOYO.L and COPA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г.

0.21

The correlation between SOYO.L and COPA.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybean Oil

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с SOYO.L:
SOYO.L с WEAT.LSOYO.L с SOYB.LSOYO.L с HOGS.LSOYO.L с AIGA.LSOYO.L с COTN.LSOYO.L с CATL.LSOYO.L с COFF.L
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Доходность на риск

SOYO.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYO.L
Ранг доходности на риск SOYO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYO.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYO.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYO.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYO.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYO.LCOPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.91

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.24

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.19

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

2.57

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYO.L vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYO.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYO.L и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYO.LCOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.91

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SOYO.L и COPA.L

Максимальная просадка SOYO.L за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYO.L и COPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYO.LCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-67.44%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-25.25%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

-25.25%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-34.64%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.60%

-38.75%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-2.26%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-33.24%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

11.73%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYO.L и COPA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) составляет 7.90%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SOYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYO.LCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

8.83%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

18.91%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

33.17%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

26.20%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

23.28%

+2.04%

Сравнение комиссий SOYO.L и COPA.L

И SOYO.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYO.L и COPA.L

Ни SOYO.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYO.L and COPA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOYO.L and COPA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

SOYO.L is categorized as Agricultural Commodities, while COPA.L is Metals. SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYO.L и COPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор