PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB.L с COTN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB.L с COTN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOYB.L (WisdomTree Soybeans) and COTN.L (WisdomTree Cotton) are both Agricultural Commodities funds from WisdomTree - SOYB.L tracks the Bloomberg Soybeans while COTN.L tracks the Bloomberg Cotton. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB.L returned 0.73%/yr vs 1.28%/yr for COTN.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOYB.L и COTN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB.L показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у COTN.L с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции SOYB.L уступали акциям COTN.L по среднегодовой доходности: 0.73% против 1.28% соответственно.

SOYB.L

1 день
0.37%
1 месяц
-5.16%
С начала года
4.94%
6 месяцев
-0.77%
1 год
7.13%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
0.73%

COTN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-10.99%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.96%
1 год
3.85%
3 года*
-7.60%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB.L и COTN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB.L
WisdomTree Soybeans		4.94%6.32%-22.15%0.92%27.00%7.10%31.50%-2.64%-12.68%-9.22%
COTN.L
WisdomTree Cotton		9.95%-11.24%-16.72%-0.98%-8.04%41.68%7.77%-7.05%-7.46%10.13%

Correlation

The correlation between SOYB.L and COTN.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.27

The correlation between SOYB.L and COTN.L shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOYB.L и COTN.L

Секторы
SOYB.L
COTN.L

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SOYB.L
100.0%
COTN.L

-

Сырьевые материалы

SOYB.L

-

COTN.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

SOYB.L

-

COTN.L

-

Потребительский защитный сектор

SOYB.L

-

COTN.L

-

Энергетика

SOYB.L

-

COTN.L

-

Финансовые услуги

SOYB.L

-

COTN.L

-

Здравоохранение

SOYB.L

-

COTN.L

-

Промышленность

SOYB.L

-

COTN.L

-

Недвижимость

SOYB.L

-

COTN.L

-

Технологии

SOYB.L

-

COTN.L

-

Коммунальные услуги

SOYB.L

-

COTN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybeans

WisdomTree Cotton

Часто сравнивают с SOYB.L:
SOYB.L с SOYBSOYB.L с CORN.LSOYB.L с ACOPYSOYB.L с CATL.LSOYB.L с WEAT.LSOYB.L с DBASOYB.L с SOYO.L
Часто сравнивают с COTN.L:
COTN.L с COFF.LCOTN.L с CORN.LCOTN.L с SPYCOTN.L с AIGA.LCOTN.L с FAGR.LCOTN.L с HOGS.LCOTN.L с AIGG.L

Доходность на риск

SOYB.L vs. COTN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB.L
Ранг доходности на риск SOYB.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COTN.L
Ранг доходности на риск COTN.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB.L c COTN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYB.LCOTN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.22

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.42

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.25

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

0.58

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB.L vs. COTN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB.L на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа COTN.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB.L и COTN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYB.LCOTN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.01

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SOYB.L и COTN.L

Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -52.69%, что меньше максимальной просадки COTN.L в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и COTN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYB.LCOTN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.69%

-73.69%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-15.33%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-43.73%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-53.77%

+22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-53.77%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-57.37%

+36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-51.84%

+28.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

6.65%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB.L и COTN.L

Текущая волатильность для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) составляет 6.92%, в то время как у WisdomTree Cotton (COTN.L) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SOYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COTN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYB.LCOTN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

10.52%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

15.45%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.41%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

27.63%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

25.06%

-6.32%

Сравнение комиссий SOYB.L и COTN.L

И SOYB.L, и COTN.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB.L и COTN.L

Ни SOYB.L, ни COTN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYB.L and COTN.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOYB.L and COTN.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans, while COTN.L tracks Bloomberg Cotton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и COTN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор