Сравнение SOYB.L с AIGA.L
SOYB.L (WisdomTree Soybeans) and AIGA.L (WisdomTree Agriculture) are both Agricultural Commodities funds from WisdomTree - SOYB.L tracks the Bloomberg Soybeans while AIGA.L tracks the Bloomberg Agriculture. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB.L returned 0.60%/yr vs -0.04%/yr for AIGA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOYB.L и AIGA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB.L показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции SOYB.L превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 0.60% против -0.04% соответственно.
SOYB.L
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.60%
AIGA.L
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- -0.04%
Сравнение доходности по годам SOYB.L и AIGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB.L WisdomTree Soybeans | 4.56% | 6.31% | -22.14% | 0.92% | 27.00% | 7.10% | 31.50% | -2.64% | -11.79% | -10.13% |
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 3.39% | -1.87% | -6.84% | -4.32% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -10.92% | -12.14% |
Correlation
The correlation between SOYB.L and AIGA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2006 г. | 0.72 |
The correlation between SOYB.L and AIGA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск
SOYB.L
AIGA.L
Сравнение SOYB.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB.L | AIGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.12 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 0.27 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB.L и AIGA.L
Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки AIGA.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и AIGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -68.40% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.37% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -23.70% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.36% | -28.58% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -45.85% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | -43.33% | +22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -39.51% | +17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.25% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB.L и AIGA.L
WisdomTree Soybeans (SOYB.L) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SOYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.51% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.26% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 13.44% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.76% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 15.70% | +3.02% |
Сравнение комиссий SOYB.L и AIGA.L
И SOYB.L, и AIGA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB.L и AIGA.L
Ни SOYB.L, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOYB.L and AIGA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOYB.L and AIGA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans, while AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture.
Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и AIGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор