Сравнение SOXU.TO с USSL.TO
SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) and USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) are both Leveraged Equities funds - SOXU.TO tracks the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index while USSL.TO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SOXU.TO returned 1567.59% vs 37.15% for USSL.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SOXU.TO charges 1.81%/yr vs 1.34%/yr for USSL.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOXU.TO и USSL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXU.TO показывает доходность 538.96%, что значительно выше, чем у USSL.TO с доходностью 14.51%.
SOXU.TO
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- 123.65%
- С начала года
- 538.96%
- 6 месяцев
- 517.85%
- 1 год
- 1,567.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSL.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXU.TO и USSL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 538.96% | 169.76% |
USSL.TO Global X Enhanced S&P 500 Index ETF | 14.51% | 20.55% |
Correlation
The correlation between SOXU.TO and USSL.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXU.TO vs. USSL.TO — Ранг доходности на риск
SOXU.TO
USSL.TO
Сравнение SOXU.TO c USSL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXU.TO | USSL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.73 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.08 | 3.46 | +33.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 124.73 | 12.89 | +111.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXU.TO | USSL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58 | 2.65 | +12.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.98 | 1.30 | +13.68 |
Просадки
Сравнение просадок SOXU.TO и USSL.TO
Максимальная просадка SOXU.TO за все время составила -42.78%, что больше максимальной просадки USSL.TO в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXU.TO и USSL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXU.TO | USSL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.78% | -23.90% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.78% | -10.79% | -31.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -3.48% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 2.89% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXU.TO и USSL.TO
MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) имеет более высокую волатильность в 40.22% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SOXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXU.TO | USSL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.22% | 5.02% | +35.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.21% | 10.67% | +70.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.81% | 14.08% | +87.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.21% | 19.63% | +81.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.21% | 19.63% | +81.58% |
Сравнение комиссий SOXU.TO и USSL.TO
SOXU.TO берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии USSL.TO в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXU.TO и USSL.TO
Ни SOXU.TO, ни USSL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOXU.TO and USSL.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USSL.TO is cheaper at 1.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USSL.TO is cheaper with a 1.34% expense ratio, compared with 1.81% for SOXU.TO.
SOXU.TO tracks Solactive US Semiconductor 30 Capped Index, while USSL.TO tracks S&P 500. They also come from different issuers: LongPoint and Global X. Their fees differ too: 1.81% for SOXU.TO and 1.34% for USSL.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOXU.TO и USSL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор