PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

SOXL.L и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-59.99%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		-0.07%21.12%5.56%
Разные валюты инструментов

SOXL.L торгуется в USD, в то время как XGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью -0.07%.

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
19.84%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий SOXL.L и XGRO.TO

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

SOXL.L vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.00

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

2.11

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

9.81

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.55

-0.75

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и XGRO.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и XGRO.TO

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и XGRO.TO

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки XGRO.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-47.97%

-47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-9.78%

-49.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-3.80%

-62.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-8.56%

-55.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

2.21%

+16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и XGRO.TO

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.32%

6.08%

+39.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

9.28%

+87.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.74%

14.53%

+122.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.73%

14.08%

+117.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.73%

15.42%

+116.31%