PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с TSLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с TSLD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L).

SOXL.L и TSLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. TSLD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и TSLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и TSLD.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-61.83%
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP		-21.19%32.86%15.32%
Разные валюты инструментов

SOXL.L торгуется в USD, в то время как TSLD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у TSLD.L с доходностью -21.19%.

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLD.L

1 день
0.67%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-14.02%
1 год
41.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с TSLD.L:
TSLD.L с TSLATSLD.L с WINC.ASTSLD.L с GLDE.LTSLD.L с 3PLT.LTSLD.L с MSTI.LTSLD.L с JEGA.LTSLD.L с GOOI.L

Сравнение комиссий SOXL.L и TSLD.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLD.L в 0.55%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP

Доходность на риск

SOXL.L vs. TSLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TSLD.L
Ранг доходности на риск TSLD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLD.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c TSLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LTSLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.02

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.54

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.47

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

3.94

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. TSLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа TSLD.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и TSLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LTSLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.27

-0.47

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и TSLD.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и TSLD.L

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%.

TTM20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP		53.86%70.00%16.24%

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и TSLD.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки TSLD.L в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и TSLD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LTSLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-43.95%

-51.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-25.89%

-33.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-25.27%

-40.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-14.81%

-49.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

10.20%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и TSLD.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LTSLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.32%

7.97%

+37.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

24.61%

+72.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.74%

41.15%

+95.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.73%

43.88%

+87.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.73%

43.88%

+87.85%