PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с AAPY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с AAPY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L).

SOXL.L и AAPY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. AAPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и AAPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и AAPY.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-36.04%
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		-13.72%-6.76%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у AAPY.L с доходностью -13.72%.

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.72%
6 месяцев
-12.76%
1 год
-7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с AAPY.L:
AAPY.L с SPYGAAPY.L с GOOI.LAAPY.L с GLDE.LAAPY.L с GOOO.LAAPY.L с TLTI.LAAPY.L с SMH3.LAAPY.L с JEPI.L

Сравнение комиссий SOXL.L и AAPY.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAPY.L в 0.55%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Доходность на риск

SOXL.L vs. AAPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAPY.L
Ранг доходности на риск AAPY.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c AAPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LAAPY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

-0.31

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.25

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

-0.34

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

-0.89

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. AAPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AAPY.L равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и AAPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LAAPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-0.31

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и AAPY.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и AAPY.L

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%.

TTM20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		10.59%10.79%1.08%

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и AAPY.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки AAPY.L в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и AAPY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LAAPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-30.11%

-65.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-20.43%

-39.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-20.04%

-46.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-11.27%

-52.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

7.73%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и AAPY.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LAAPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.32%

4.67%

+40.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

14.24%

+83.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.74%

25.77%

+110.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.73%

25.44%

+106.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.73%

25.44%

+106.29%